Wie Backtest Ein Handelssystem

Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Im versuchen, ein getestet manuelles Handelssystem auf 2013 Jahr. Da ich die datehourminute jedes offenen und engen Handels haben, nach vielen Stunden der Arbeit, Ive es gelungen, Backtesting es auf Excel in Bezug auf Gewinn nur. Wie Sie wissen, kann ich nicht ausgewertet werden, nur seinen Gewinn zu kaufen. Ich muss Dinge wie wissen, wie groß war der Drawdown, wie viel Margin macht das System erfordert, was ist der Gewinn Faktor etc. Die einzige Art, wie ich weiß, um einen guten Backtest ist Kauf Mt4 Strategie Tester. Ok, so muss ich nur eine einfache EA, dass offene und schließen Trades zu einer bestimmten Art von dateshoursminutes. Und hier kommt das Problem: wenn auf der einen Seite Im sicher, dass dies eine der einfachsten EAs immer ist, Im auf den ersten Schritten der mql4 Programmierung und Im nicht gelingt, diese EA Arbeit. Können Sie mir helfen Es kann sein, indem Sie mir helfen, herauszufinden, was falsch ist mit dem EA Ive entworfen oder sogar erzählt mir über einen anderen Weg, um einen guten Backtest auf meinem manuellen System zu bekommen. Vielen Dank im Voraus. Reis: hier kommt das Problem: Im nicht gelingt, diese EA Arbeit. Können Sie mir helfen Ihr Problem ist nicht mit einem Problem. Sie können nicht sogar erklären, was es tut und was es sein sollte. Hinzufügen von Print-Anweisungen vor und innerhalb Ihrer Konditionen, dumping Ihre Variablenwerte und finden Sie heraus, was es tut und warum. Was sind Funktion Rückgabewerte. Wie benutze ich sie. - MQL4 Forum Vielen Dank WHRoeder für die schnelle Antwort. In diesem Moment Im, das studiert, wie man die Druckaussagen einsetzt, um zu finden, was geschieht. Nochmals vielen Dank. Ive getan, was WHReder mir sagte und ich musste nicht zu viel suchen, um Probleme zu finden. Ich habe einige Änderungen an der EA und dies ist die neue: Ive machte den Backtest für Dezember 2013 und wie Sie in diesem Teil meiner Zeitschrift sehen kann, scheint es, ich habe ein Problem mit dem TimeCurrent () - Befehl. Obwohl ich den ganzen Monat getestet habe, gibt mir TimeCurrent () immer die letzten Minuten vom 24. Dezember. 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:58 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Die gegenwärtige Uhrzeit ist 2013.12.24 23:58 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:57 Teste de operaes 1.12 EURUSD , M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:57 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:56 2013.12.28 19:32: 35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:56 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Die aktuelle Zeit ist 2013.12 .24 23:56 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:56 Ist dies der richtige Befehl für diese Situation oder verwende ich es int Der falsche Weg Kannst du mir weiter helfen Danke nochmal. Sie scheinen den Test für den gesamten Monat ausgeführt zu haben. Die letzten Druckausgaben sind also für das Ende des Verlaufs. Was erwarten Sie Versuchen Sie visuellen Modus, wenn es auf den Punkt kommt es etwas, was Sie denken, ist falsch ist, pausieren Sie den Test, schauen Sie sich Ihre Werte, herauszufinden. WHRoeder: Ihr Problem ist keine Angabe eines Problems. Sie können nicht sogar erklären, was es tut und was es sein sollte. Hinzufügen von Print-Anweisungen vor und innerhalb Ihrer Konditionen, dumping Ihre Variablenwerte und finden Sie heraus, was es tut und warum. Was sind Funktion Rückgabewerte. Wie benutze ich sie. - MQL4 Forum Reis: Ive getan, was WHReder sagte mir, Sie havent getan JEDER dieser (kein Problem, keine Variable, keine Pfad Trace-Anweisungen, keine Funktion überprüft.) Alles, was Sie tun, ist das Drucken der Zeit für die aktuelle Tick (wenn Sie Wirklich gepflegt, vielleicht sollten Sie die Sekunden auch drucken). Sie haben nichts getan (kein Problem, keine Variable, keine Pfad-Trace-Anweisungen, keine Funktionsprüfungen.) Alles, was Sie tun, ist das Drucken der Zeit für die aktuelle Tick (wenn Sie wirklich gepflegt, vielleicht sollten Sie die Sekunden auch drucken). Ive getan, was ich verstand. Im studierend und versuchend, zu lernen. Thats, warum ich weiß nicht, und ich verstehe nicht viele Dinge über mql4 und mql4 Begriffe. Das ist, warum ich havent getan alle Sachen Sie erwartete mich zu tun. Aber glauben Sie mir oder nicht, Im versuchen hart, ok Aber von der unhöflichen Weise, die Sie schreiben, scheint es, dass Sie nicht sehr glücklich sind, mir zu helfen. Da Sie nicht verpflichtet sind, mir oder jemandem hier zu helfen, verstehe ich nicht, warum Sie so handeln. Es scheint, Sie sind die Art von Person, die glaubt, dass es besser sind als die anderen, nur weil etwas mehr wissen. Aber das ist nicht mein Problem. In dem, was mich betrifft, möchte ich Ihnen nur sagen, dass Im nicht Interesse an dieser Art von Person in Kontakt mit mir. Also, ich habe nicht gefragt, Sie sind hierher gekommen, um mir zu helfen, aber jetzt Im fragen Sie speziell Sie zu gehen und aufhören, mich zu stören, ok Dont worry, Ill lösen mein Problem in einer anderen Art und Weise. Einen schönen Abend. Ive getan, was WHReder mir sagte und ich musste nicht zu viel suchen, um Probleme zu finden. Ich habe einige Änderungen an der EA und dies ist die neue: Ive machte den Backtest für Dezember 2013 und wie Sie in diesem Teil meiner Zeitschrift sehen kann, scheint es, ich habe ein Problem mit dem TimeCurrent () - Befehl. Obwohl ich den ganzen Monat getestet habe, gibt mir TimeCurrent () immer die letzten Minuten vom 24. Dezember. 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:58 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Die gegenwärtige Uhrzeit ist 2013.12.24 23:58 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:57 Teste de operaes 1.12 EURUSD , M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:57 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:56 2013.12.28 19:32: 35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:56 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Die aktuelle Zeit ist 2013.12 .24 23:56 2013.12.28 19:32:35 2013.12.24 23:56 Teste de operaes 1.12 EURUSD, M1: Aktuelle Uhrzeit ist 2013.12.24 23:56 Ist dies der richtige Befehl für diese Situation oder verwende ich es int Der falsche Weg Kannst du mir weiter helfen Danke nochmal. Ich bemerkte einen Fehler, der, wenn gelöst, sollte Ihnen helfen, näher an Ihre Lösung. Sie verwenden die Quotfunktion "StrToTime" nicht korrekt. Das Format, das Sie verwenden sollten, ist yyyy. mm. dd hh: mi quot, aber in Ihrem Code scheinen Sie schalten den Monat und Tag und mit einstelligen statt zweistelligen für den Tag. Mit anderen Worten, Sie verwenden zum Beispiel 2013.9.12 13:00 anstelle des richtigen Formats von 2013.12.09 13:00 quot. Möglicherweise gibt es noch andere Fehler, aber diese stand mir am meisten am Herzen. PS Wenn Sie Schwierigkeiten mit der englischen Sprache haben, senden Sie mir eine PM auf Portugiesisch und ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Allerdings wäre der beste Weg, um auf Englisch hier zum Thema, so dass andere auch helfen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, FMIC. Ive geändert, was youve erklärte mir. Es war wirklich falsch. Leider funktioniert die EA noch nicht. Aber Im dankbar für Ihre Hilfe. Auch dankbar für die Hilfe bei der englischen Sprache. Wie Sie bemerkt haben, ist Englisch nicht meine Muttersprache und wenn ich irgendeine Hilfe brauche, werde ich mich nicht schämen, Sie zu fragen. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, FMIC. Ive geändert, was youve erklärte mir. Es war wirklich falsch. Leider funktioniert die EA noch nicht. Aber Im dankbar für Ihre Hilfe. Auch dankbar für die Hilfe bei der englischen Sprache. Wie Sie bemerkt haben, ist Englisch nicht meine Muttersprache und wenn ich irgendeine Hilfe brauche, werde ich mich nicht schämen, Sie zu fragen. Einen schönen Tag noch. Hier sind ein paar weitere Zeiger: EDIT - DISREGARD dies - es ist falsch: Slippage ist nicht in PIP-Einheiten, sondern als Preisunterschied. Verwenden Sie also 0.0003, um 3 Pips darzustellen, im Fall von EURUSD (siehe Beispiel unten). Um die Lesbarkeit zu erleichtern und sicherzustellen, dass die Variable mit dem Ergebnis der OrderSend () - Funktion übereinstimmt, verwenden Sie EMPTY, um die Ticket-Variablen zu initialisieren und die Gültigkeit zu überprüfen. Verwenden Sie nicht die Zeichenkette konstant quotEURUSDquot für den Symbolnamen, da es etwas anders auf dem Makler sein könnte. Verwenden Sie NULL und stellen Sie einfach sicher, dass Sie das quotEURUSDquot-Symbol im Strategie-Tester oder das Diagramm auswählen, an dem Sie den EA anhängen. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, kann es sicherer sein, zuerst den Auftrag auszuwählen und dann die Anzahl der Lose und den aktuellen geschlossenen Preis abzufragen und die Verwendung, die es zu schließen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie den gesamten Auftrag schließen und nicht einen Fehler oder nur einen teilweisen Abschluss haben. Sie sollten auch überprüfen, ob die Bestellung tatsächlich geschlossen ist oder nicht, bevor Sie das Ticket mit EMPTY löschen. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wenn es immer noch nicht funktioniert, posten Sie Ihren vollständigen Code hier als Dateianlage, und ich werde einen Blick auf sie für Sie und wird alle Fehler, die ich finden. Hier sind ein paar weitere Hinweise: Slippage ist nicht in PIP-Einheiten, sondern als Preisunterschied. Verwenden Sie also 0.0003, um 3 Pips darzustellen, bei EURUSD (siehe Beispiel unten) Nein, Slippage ist int und ist eine Anzahl von Punkten. Der ursprüngliche Code ist korrekt, wenn der Schlupf 3 Punkte sein soll. Um die Lesbarkeit zu erleichtern und sicherzustellen, dass die Variable mit dem Ergebnis der OrderSend () - Funktion übereinstimmt, verwenden Sie EMPTY, um die Ticket-Variablen zu initialisieren und die Gültigkeit zu überprüfen. Es gibt keine Notwendigkeit, und es kann verwirren. OrderSend () gibt im Falle eines Fehlers -1 zurück oder gibt im Erfolgsfall die Ticketnummer zurück. Also, wenn das Ticket leer war, gab es auch einen ausgefallenen OrderSend () Was ist mit der Fehlerberichterstattung. Was sind Funktion Rückgabewerte. Wie kann ich sie verwenden Sie scheinen den Test für den gesamten Monat ausgeführt haben. Die letzten Druckausgaben sind also für das Ende des Verlaufs. Was erwarten Sie Versuchen Sie visuellen Modus, wenn es auf den Punkt kommt es etwas, was Sie denken, ist falsch ist, pausieren Sie den Test, schauen Sie sich Ihre Werte, herauszufinden. Sie haben nichts getan (kein Problem, keine Variable, keine Pfad-Trace-Anweisungen, keine Funktionsprüfungen.) Alles, was Sie tun, ist das Drucken der Zeit für die aktuelle Tick (wenn Sie wirklich gepflegt, vielleicht sollten Sie die Sekunden auch drucken). Es ist nicht immer notwendig, einen Kontext zu erarbeiten, der übermäßig ist, um ihn zu verstehen. In Portugiesisch haben wir ein Sprichwort: Para bom entendedor, meia palavra basta quot, was wörtlich bedeutet, Für einen guten Understander, ein halbes Wort ist genug. Der gepostete Text, auch wenn er nicht perfekt Englisch war, hatte genügend Informationen, um zu verstehen, was beantragt wurde. Sagt ihm zu gehen, einen Beitrag lesen, die offensichtlich ist über seinem Verständnis von MQL4, ist nicht gerade helfen. Es wäre so, als würde er ihm sagen, er solle den Querschlüssel lesen. Wenn jeder in der Lage, alles durch das Lesen der Anleitung vollständig zu verstehen war, gäbe es keine Notwendigkeit, Foren wie diese zu haben. Manchmal braucht man eine führende Hand und ihn zu treffen wäre halbwegs ein besserer Ansatz gewesen. Schimpfen ihn für nicht verstehen Sie ist nicht gerade freundlich, zumal Englisch (und mql4) nicht seine Muttersprache ist. Kommen Sie, wir sind alle hier, um zu lernen (und zu lehren). Keine Notwendigkeit für die snide Haltung können alle freundlich sein Tis die Saison glücklich zu sein. Strategie Backtesting Strategie Backtesting ist ein wesentliches Werkzeug, um zu sehen, wenn Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting-Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine angemessene Trading-System-Analyse durchführen können. Die 64-Bit-Version ermöglicht es Ihnen, so viele Daten, wie Sie für die genaueste Backtesting benötigen. Technische Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der entsprechenden Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine speziell für Strategieentwicklung und Backtesting entwickelte Lösung. Unsere Philosophie ist, dass Strategie Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-bit ermöglicht eine Vielzahl von Tick-by-Tick-Daten für ein präzises Backtesting. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Näherung 100 perfekt sein kann, haben wir alles getan, um vergangene Marktbedingungen genau wiederherzustellen und die Ausführung des Strategiehandels durchzuführen. Typische Backtesting-Motoren haben viele Annahmen und Abkürzungen, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Handelsplattform, die Annahmen minimiert und viele Faktoren berücksichtigt. Advanced Tech Strategy Backtesting benötigt oft eine Menge Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abzuschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie sogar Jahre und Jahre Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie können ändern, wie Ihre Signale auf Ihrem Chartin nur mit wenigen Mausklicks erscheinen. Exit-Aufträge können durch eine sichtbare Linie zu allen damit zusammenhängenden Einträgen verbunden werden, wobei die Zeile grün ist, wenn der Handel rentabel ist, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben nicht mögen oder irgendein anderer visueller Aspekt, können Sie ihn leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting Basiswährung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol zurücksetzen, das in einer anderen Währung als Ihrem Broker-Konto basiert, können Sie eine Währungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nahe wie möglich zu machen, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag. Alle Währungsumrechnung erfolgt hinter den Kulissen, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berücksichtigen folgende wesentliche Faktoren: Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Preisaufschläge, Provision, Rutsch, Anfangskapital, Zinssatz und Handelsgröße. Berücksichtigung der Liquidität Wenn der MultiCharts-Motor eine Strategie hinterhält, erkennt er, dass nicht alle Limitaufträge aufgrund des Mangels an Liquidität gefüllt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Aufträge zu füllen, wenn ein Kursziel getroffen wird, oder wenn es von einer bestimmten Anzahl von Punkten (Pips) überschritten wird. Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki-Seite. Ask, Bid und Trade Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht auf fragen Preise, realen Verkauf zu Bid-Preisen. Das macht unsere Backtestsimulation so realistisch wie möglich. Precise Strategy Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation verleihen. Um Backtest-Hochfrequenz-Strategien wie statistische Arbitrage, kann der Benutzer berücksichtigen müssen, die historischen Bidask-Daten zusätzlich zu den historischen Handelsdaten. Tick-by-Tick-Simulation Die Leisten-Vergrößerung ist für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting unerlässlich. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Bauteilen als Sekunden - und Minutenbalken aus Zecken, Stunden - und Tagesbalken außerhalb von Minuten aufbauen. Sie können exakte Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste mit Hilfe der Balken-Lupe erstellen. Beispielsweise kann Bar Magnifier unsichtbar Minuten laden, die die Stunde bilden, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgespielt. Weitere technische Details finden Sie hier. Strategien für die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting-Engine emuliert sogar Markt-, Stop-, Limit-, Stop-Limit und One-Cancels-other (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel-, Stop-Loss - und Loop-Stops sind ebenfalls Standard-Backtesting-Funktionen. Darüber hinaus verfügt MultiCharts über mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting üben können.